Carry Trade.
2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.
3.1.1 Análise Técnica para Forex 3.1.2 Médias Móveis em Forex 3.1.3 Identificando Tendências em Forex 3.1.4 Resistência e Suporte 3.1.5 Tops Duplos e Fundos Duplos 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.
5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.
Outra estratégia de negociação popular entre os comerciantes de moeda é o carry trade. O carry trade é uma estratégia na qual os traders tomam emprestado uma moeda que tem uma taxa de juros baixa e usam os fundos para comprar uma moeda diferente que está pagando uma taxa de juros mais alta. O objetivo dos comerciantes nessa estratégia é ganhar não apenas o diferencial da taxa de juros entre as duas moedas, mas também procurar a moeda que eles compraram para valorizar.
Realize o sucesso do comércio.
A chave para um carry trade de sucesso não é apenas negociar uma moeda com alta taxa de juros e outra com uma taxa de juros baixa. Em vez disso, mais importante do que o spread absoluto entre as moedas é a direção do spread. Para um carry trade ideal, você deve ter uma moeda comprida com uma taxa de juros que está em processo de expansão em relação a uma moeda com taxa de juros fixa ou contratada. Essa dinâmica pode ser verdadeira se o banco central do país em que você está comprado está querendo aumentar as taxas de juros ou se o banco central do país em que você está com baixa procura reduzir as taxas de juros. Houve muitas oportunidades de grandes lucros no passado no carry trade. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos históricos. (Para saber mais, leia Entrega de negócios com moeda estrangeira)
Durante a maior parte do tempo, entre novembro de 2015 e novembro de 2016, o par de moedas AUD / CAD ofereceu um spread de rendimento positivo de pelo menos 1%. Usando o 1% como exemplo, que pode parecer pequeno, com o uso de 10: 1, o retorno seria de 10%. Durante esse mesmo período, o dólar australiano também se valorizou de 93 centavos para fechar em 1,025 contra o dólar norte-americano, o que representou um aumento de mais de 10% no par de moedas. Isso significa que, se você estivesse nesse negócio, teria lucrado tanto com o rendimento positivo quanto com os ganhos de capital.
Conclusão.
A principal coisa a procurar quando se procura fazer um carry trade é encontrar um par de moedas com um spread de juros alto e encontrar um par que esteja se valorizando ou esteja em tendência de alta. Com os movimentos da maioria dos bancos centrais para reduzir os juros para zero em uma tentativa de estimular suas economias, o interesse geral pelo carry trade também declinou. No entanto, entender os fundamentos subjacentes às mudanças nas taxas de juros é uma das chaves para implementar um carry trade e é necessário para quando a estratégia voltar a ser favorecida. A próxima seção apresentará o importante conceito de gerenciamento de dinheiro dentro da sua conta de forex. (Se você precisar de uma atualização das taxas de juros, volte para a seção 5.3 sobre taxas de juros ou consulte Tentando Predizer as Taxas de Juros)
Carry Trading explicado pelo exemplo.
Existem várias coisas que tornam o carry trading interessante:
Ela produz fluxos de caixa reais É menos demorada que a day trading Pode ser um risco menor do que outras estratégias.
Ainda esta estratégia digna é muitas vezes esquecida em favor de aqueles que podem entregar lucros rápidos.
As taxas de juros são um dos maiores impulsionadores dos movimentos cambiais. E uma das principais razões para isso é o carry trade. Simplificando, carry trading é uma estratégia para lucrar com a diferença nas taxas de juros entre duas moedas. Isso significa que “dinheiro barato” é emprestado, convertido e emprestado a uma taxa de retorno mais alta.
Como funciona a moeda "Carry Trading".
Para entender corretamente o carry trade, primeiro precisamos olhar para o que realmente está acontecendo quando uma negociação é executada no mercado forex spot.
O mercado spot significa simplesmente para entrega imediata, em oposição à entrega em uma data futura. Quando você entra em uma negociação, você compra uma moeda e vende outra para um determinado tamanho de contrato, à taxa de câmbio atual.
No entanto, como a maioria das operações forex é especulativa e feita com dinheiro emprestado, é mais apropriado pensar em uma moeda sendo emprestada e a outra emprestada.
Assim como quando você vai a um banco de rua, quando você empresta ou empresta dinheiro, os pagamentos de juros são devidos. Não é diferente no forex.
O objetivo básico do carry trade é emprestar uma moeda com juros baixos e emprestar uma moeda com juros mais altos. Isso resulta em um fluxo de taxa de juros positivo. Qualquer juro devido é pago ao comerciante - enquanto a posição permanecer aberta.
Carry Trading.
Curso completo.
Carry trading tem o potencial de gerar fluxo de caixa no longo prazo. Este ebook explica passo a passo como criar sua própria estratégia de negociação de carry. Ele explica o básico para conceitos avançados, como hedge e arbitragem.
Essa estratégia pode ser muito gratificante, pois os juros são pagos sobre o valor total do contrato. Como a maioria dos traders de forex usa alavancagem, o carry trade pode oferecer um rendimento substancial. No entanto, isso não é isento de riscos (veja abaixo).
Como escolher um par de moedas.
Na última década, as moedas de juros baixos favorecidas pelos comerciantes de carry têm sido o franco suíço (CHF) e o iene japonês (JPY). As moedas de maior rendimento são o dólar australiano (AUD) e o dólar da Nova Zelândia (NZD).
Suponhamos, para este exemplo, que a taxa básica de juros do dólar australiano é de 2,5%. Enquanto a taxa básica do iene japonês é de 0,1%. Isso significa que há uma diferença de taxa de juros bruta de 2,4%.
Agora, dê uma olhada nos fluxos de caixa em dois negócios opostos em AUD / JPY após um dia inteiro.
Tabela 1: Fluxos de caixa em exemplo de carry trade a granel / longo.
Quando compramos AUD / JPY, o que estamos fazendo é emprestar o iene e emprestar dólares australianos. Com um lote padrão e a taxa de câmbio atual, isso significa que tomamos emprestado ¥ 9,250,000 a uma taxa de juros de 0,1% e emprestamos o equivalente exato que é de AUD $ 100,000 a uma taxa de 2,5%.
A taxa de juros bruta na Tabela 4‑1 é a taxa antes da aplicação do spread de swap. Abaixo eu explico como isso é calculado. Observe que depois de aplicar o spread, o juro líquido pago no lado curto é muito maior do que o ganho no lado longo. Enquanto anteriormente (grosseiro) era idêntico.
Após manter a posição durante a noite, nós recebemos $ 6,04 dos emprestados dólares australianos. E devemos US $ 1,08 do iene japonês emprestado. Esta é uma vez que o spread da taxa de juros (a taxa) foi incluído.
Então, o lado comprado nos daria um fluxo de caixa líquido diário de US $ 4,96.
Quando vendemos AUD / JPY, o inverso acontece. Devemos pagar juros sobre o AUD e recebemos juros sobre o depósito do JPY. Mas, o pequeno interesse de crédito no depósito de ienes torna-se negativo quando o spread é incluído.
Isso significa que devemos pagar US $ 8,19 por dia para manter a posição curta de AUD / JPY.
É importante observar que esses valores são fixados durante a noite. A taxa em qualquer dia dependerá das taxas de juros e taxas cobradas tanto pelo corretor como pelo banco de negociação (veja abaixo).
Exemplo de compra e retenção de AUD / JPY.
A Tabela 2 abaixo mostra a demonstração de lucros / perdas para uma compra a longo prazo e para carry trade. Os valores mostrados são para uma posição longa de AUD / JPY do lote padrão de tamanho um. A tabela mostra o que aconteceria se esse comércio fosse aberto no início de 2004 e mantido por dez anos.
Tabela 2: Retornos de longo prazo em um carry trade de 10 anos.
O comércio resulta em um lucro líquido de US $ 38.013 em pagamentos de juros. O ganho da taxa de câmbio durante este período é de $ 12.941. Neste caso, o fluxo de pagamento dos juros de transporte mais do que compensa o rebaixamento do negócio. O maior ser depois do colapso do Lehman Brothers de 2008 & # 8211; veja a Figura 1.
Mesmo com uma alavancagem conservadora de 10x, que facilmente cobriria a posição, isso dá um retorno total de 509% e um retorno anualizado de quase 19,8% em um período de dez anos.
Não é um mau retorno quando comparado a outros investimentos no mesmo período de tempo.
Carry Trade Strategies.
As estratégias básicas de carry trade são:
Compre e mantenha - uma ou mais posições são mantidas a longo prazo. Tactical - comércios de curto prazo são colocados para obter renda positiva. Coberto - o risco da taxa de câmbio é reduzido ou eliminado por completo.
Se você planeja usar uma estratégia de carry trade, o primeiro passo é encontrar a combinação mais lucrativa de corretor versus par de moedas.
Os encargos variam enormemente entre corretores e entre diferentes moedas. Por isso, é essencial verificar se o seu negócio planejado realmente oferece o melhor retorno ajustado ao risco.
Não assuma que o carry trade será lucrativo em todos os casos. Pode parecer assim à primeira vista. Com alguns corretores, os spreads de juros são tão amplos que podem inviabilizar o carry trade.
A tabela abaixo mostra as principais oportunidades de carry trade no momento atual (veja a tabela completa).
Carry Trade Calculator.
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Calculadora de taxas de financiamento de moeda.
Descubra os custos de financiamento que você paga ou ganha quando mantém uma posição de moeda ao longo de um período de tempo.
Calculadora de Financiamento.
Como usar esta ferramenta.
Selecione sua moeda principal.
(Esta é a moeda que a ferramenta usará para mostrar o financiamento calculado.) Escolha o par de moedas da posição.
(As atuais taxas de câmbio e financiamento são preenchidas.) Escolha a ação (o tipo de negociação, compra ou venda). Digite o número de unidades retidas. Digite o número de horas que a posição será realizada. Use o botão Calcular.
(A taxa de financiamento que você receberá ou pagará será mostrada no campo do financiamento. Os valores negativos indicam que o financiamento deve ser pago.)
Se desejar, você pode alterar os valores atuais para usar taxas de câmbio históricas ou taxas de juros históricas.
(Para voltar aos valores atuais, selecione outro par de moedas e, em seguida, selecione o par de moedas atual novamente.) Saiba mais sobre as taxas de financiamento da OANDA.
Incorporar este gráfico.
Você pode incorporar a calculadora de financiamento em seu próprio site, copiando e colando o código abaixo.
Como esta ferramenta funciona.
Esta ferramenta calcula os encargos financeiros obtidos ou devidos ao comprar ou vender um número específico de unidades de um par de moedas. Calcula este valor na moeda principal (conforme escolhido pelo usuário).
Utiliza as seguintes fórmulas.
Encargos de Financiamento na Base = unidades * (% da Taxa de Juro) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária) Encargos de Financiamento na Cotação = (unidades convertidas) * (% da Taxa de Juro) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária ) Total de Financiamento = Encargos de Financiamento na Base - Encargos Financiados no Orçamento.
Encargos de Financiamento na Cotação = (unidades convertidas) * (% Taxa de Juros) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária) Encargos de Financiamento na Base = unidades * (% Taxa de Juro) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária ) Juros Totais = Encargos de Financiamento na Cota - Encargos de Financiamento na Base.
Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação do desempenho futuro.
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Carry Trade Strategy.
Carry Trade strategy & mdash; é uma das estratégias de negociação Forex mais populares. Ele é usado não apenas pelos comerciantes de varejo comuns, mas também pelos grandes fundos de hedge. O principal princípio das estratégias de carry trade é comprar moeda com uma alta taxa de juros e vender uma com baixa taxa de juros. Essa configuração oferece lucro não apenas das flutuações do par de moedas, mas também da diferença da taxa de juros (taxa de juros overnight). Essa estratégia deve ser aplicada somente sob as condições econômicas globais normais. Você nunca deve usá-lo durante a crise. Lembre-se que seu corretor Forex deve ser um daqueles que realmente pagam a diferença da taxa de juros durante a noite se você quiser ganhar com isso. Você não poderá ganhar com isso se o seu corretor estiver "livre de swap".
Potencial de lucro a longo prazo. Duas fontes de lucro. Funciona apenas com a crescente economia global.
Como negociar?
Escolha um par de moedas com uma diferença de taxa de juro positiva bastante alta (AUD / JPY, NZD / JPY e GBP / JPY são bons exemplos históricos de tais pares). Ir Longo ou Curto no par escolhido, dependendo da direção com a taxa de juros positiva overnight para este par. Escolha um tamanho de posição moderado para poder resistir a uma perda significativa de papel. Não defina um stop-loss (uma das poucas estratégias de negociação Forex, onde stop-loss não é recomendado). Esperar. Quando você acha que ganhou o suficiente ou quando espera alguma turbulência financeira global, feche a posição.
O gráfico de exemplo representa um "carry trade" de longo prazo. crescimento do GBP / JPY desde o final de 2000 no início de 2007. A libra teve uma taxa de juros de cerca de 5% durante o período, enquanto o iene teve sua taxa próxima de zero, resultando em uma taxa overnight de cerca de 5%, alavancagem. Com alavancagem de 1: 100, é de aproximadamente 3.000% ao longo de todo o período. Durante o período, o GBP / JPY também subiu mais de 9.300 pips. Como você pode ver, o potencial de lucro é simplesmente excelente.
O problema é que a tendência de alta terminou rapidamente em 2007, e os traders tiveram pouco tempo para reagir e fechar suas posições. O carry trade é bastante arriscado, e você deve ter muito cuidado ao decidir usá-lo.
Use esta estratégia por sua conta e risco. A EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar essa estratégia na conta real sem testá-la na demonstração primeiro.
Discussão.
Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre essa estratégia? Você sempre pode discutir a Estratégia de Carry Trade com os outros investidores Forex no fórum de Sistemas e Estratégias de Negociação.
Moeda Carry Trade.
O que é um 'Currency Carry Trade'?
Um carry trade de moeda é uma estratégia na qual um investidor vende uma determinada moeda com uma taxa de juros relativamente baixa e usa os fundos para comprar uma moeda diferente, gerando uma taxa de juros mais alta. Um operador que usa essa estratégia tenta capturar a diferença entre as taxas, que muitas vezes podem ser substanciais, dependendo da quantidade de alavancagem usada.
QUEBRANDO 'Moeda Carry Trade'
O grande risco em um carry trade é a incerteza das taxas de câmbio. Usando o exemplo acima, se o dólar dos EUA cair em valor em relação ao iene japonês, o comerciante corre o risco de perder dinheiro. Além disso, essas transações geralmente são feitas com muita alavancagem, portanto, um pequeno movimento nas taxas de câmbio pode resultar em perdas enormes, a menos que a posição seja protegida adequadamente.
Exemplo de Cálculos de Troca de Moedas.
Como um exemplo de carry trade de moeda, suponha que um trader perceba que as taxas no Japão são de 0,5%, enquanto nos Estados Unidos elas são de 4%. Isso significa que o trader espera lucrar 3,5%, que é a diferença entre as duas taxas. O primeiro passo é pegar yen emprestado e convertê-lo em dólares. O segundo passo é investir esses dólares em um título pagando a taxa dos EUA. Suponha que a taxa de câmbio atual seja de 115 ienes por dólar e o comerciante tome empréstimo de 50 milhões de ienes. Uma vez convertido, o valor que ele teria seria:
Dólares americanos = 50 milhões de ienes / 115 = US $ 434.782,61.
Depois de um ano investido na taxa de 4% dos EUA, o comerciante tem:
Saldo final = US $ 434.782,61 x (1 + 4%) = US $ 452.173,91.
Agora, o trader deve o principal de 50 milhões de ienes mais 0,5% de juros para um total de:
Quantia devida = 50 milhões de ienes + (50 milhões de ienes x (1 + 0,5%)) = 50,25 milhões de ienes.
Se a taxa de câmbio permanecer a mesma ao longo do ano e terminar em 115, o valor devido em dólares americanos é:
Quantia devida = 50,25 milhões de ienes / 115 = US $ 436.956,52.
O comerciante lucra com a diferença entre o saldo final do dólar americano e o montante devido:
Lucro = US $ 452.173,91 - US $ 436.956,52 = US $ 15.217,39.
Observe que esse lucro é exatamente o valor esperado: US $ 15.217,39 / US $ 434.782,62 = 3,5%
Se a taxa de câmbio se mover contra o iene, o comerciante lucraria mais. Se o iene ficar mais forte, o comerciante ganhará menos de 3,5% ou poderá até sofrer uma perda.
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