Compre estratégia de opções de gravação

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Compre opções de gravação.
Uma estratégia de negociação de opções em que um investidor compra ações e vende opções de compra contra ela é conhecida como uma escrita de compra. Também conhecido como write coberto. Para saber mais sobre como comprar, consulte a redação da chamada coberta.
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Compre estratégia de opções de gravação
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Compre-escreva.
O que significa 'Buy-Write'?
Buy-write é uma estratégia de negociação de opções em que um investidor compra um ativo, geralmente uma ação, e simultaneamente escreve (vende) uma opção de compra naquele ativo. O objetivo é gerar receita com prêmios de opções. Como a posição das opções é coberta pela posição subjacente, o risco negativo de escrever a opção é minimizado.
É muito semelhante a escrever uma chamada coberta em uma posição existente no ativo subjacente. A única diferença é o timing dos dois negócios.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Buy-Write'
Essa estratégia pressupõe que o preço de mercado para o subjacente não subirá significativamente dos níveis atuais antes da expiração. Se isso não acontecer, o investidor que estiver escrevendo a opção de compra receberá o prêmio recebido da venda de opções.
O preço de exercício da opção deve ser maior do que o preço pago pelo subjacente, mas quanto maior a greve, maior será a saída do dinheiro e menor será o prêmio recebido.
Além disso, quanto maior o tempo até a expiração, maior será o prêmio. No entanto, quanto maior a expiração, maior a probabilidade de o mercado perder liquidez, resultando em preços menos eficientes. Portanto, os investidores devem encontrar o saldo entre o preço de exercício e a expiração.
Caso o preço do ativo subjacente suba acima do preço de exercício, a opção será exercida no vencimento (ou antes), resultando no investidor vendendo o ativo pelo preço de exercício. Ele ainda mantém o prêmio recebido, mas não se beneficia do ganho adicional no preço subjacente. Em outras palavras, em troca da receita do prêmio, o investidor limita seu ganho sobre o subjacente.
Idealmente, o investidor acredita que o subjacente não se recuperará no curto prazo, mas será muito mais alto no longo prazo. Ele / ela ganha renda sobre o ativo enquanto aguarda o eventual aumento de longo prazo no preço.
Implementando um comércio de compra e venda.
Suponha que um investidor acredite que o estoque da XYZ é um bom investimento a longo prazo, mas não tem certeza de quando seu produto ou serviço se tornará verdadeiramente lucrativo. Ele / ela decide comprar uma posição de 100 ações nas ações ao preço de mercado de US $ 10 por ação. Como o investidor não espera que o preço suba em breve, ele também decide escrever uma opção de compra de ações XYZ a um preço de exercício de US $ 12,50, vendendo-o por um pequeno prêmio.
Enquanto o preço do XYZ permanecer abaixo de US $ 12,50 até o vencimento, o trader manterá o prêmio e o estoque subjacente.
Se o preço subir acima do nível de $ 12.50 e é exercido, o comerciante será obrigado a vender as ações em US $ 12,50 para o titular da opção. O comércio só perderá a diferença entre o preço de exercício e o preço de mercado.
Se o preço de mercado no vencimento for $ 13,00 por ação, o investidor perde o lucro adicional de $ 13,00 - $ 12,50 = $ 0,50 por ação. Note que este é dinheiro não recebido, em vez de dinheiro perdido. Se o investidor simplesmente fizer uma chamada a descoberto ou nua, ele / ela teria que ir ao mercado aberto para comprar as ações para entregar e os US $ 0,50 por ação se tornariam uma perda real de capital.

A estratégia de compra de gravação.
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QUAL A ESTRATÉGIA DE COMPRA-ESCRITA?
Como definição, a estratégia Buy-Write é bastante direta: você compra uma ação e depois vende ou grava uma opção de compra nesse estoque.
A estratégia Buy-Write é tipicamente usada como uma ferramenta de negociação adicional para ajudar a aumentar a receita ou mitigar parte da perda, para uma carteira de investimentos de longo prazo. Em outras palavras, se seu método de investimento é comprar ações e mantê-las por um longo período de tempo, a estratégia de compra-gravação adicionará renda à sua carteira ou reduzirá a perda se seus investimentos estiverem tendendo para baixo no preço. No entanto, se os preços das ações subirem, você poderá ter um retorno geral menor. Isso se deve ao fato de a estratégia de compra e venda estar limitada ao preço de exercício mais qualquer prêmio recebido.
Por exemplo, manter ações a longo prazo oferece três resultados possíveis:
1. O estoque sobe e você ganha dinheiro. A quantia que você faz é a diferença entre o que você comprou a ação e seu preço atual mais alto.
2. O preço das ações permanece o mesmo. Nesse caso, você não ganhou dinheiro, mas também não perdeu nenhum.
3. O preço das ações cai. A quantidade de dinheiro que você perdeu é a diferença entre o que você comprou a ação e seu preço atual mais baixo.
Como exemplo: Você compra 200 ações por US $ 10 / ação. Você decide escrever uma opção de compra por US $ 2 / ação para expirar em 30 dias. Como uma opção de compra vale 100 ações, agora você tem metade da sua carteira sujeita à opção de compra. Então, o que acontece sob seus três cenários possíveis em 30 dias, que é o período de tempo selecionado para sua opção de compra?
1. O estoque sobe. Se a ação subir US $ 5, agora você tem 100 ações que você pagou US $ 1.000 (100 ações x US $ 10 / ação) e agora valem US $ 1.500 (100 ações x US $ 15 / ação). Você também tem 100 ações que você conseguiu para manter a ação premium de US $ 200 para a opção de compra (100 x US $ 2 / ação), mas teve que vender as ações por US $ 1.000, então perdeu mais US $ 300 nessa parte do seu portfólio. No geral, você acabou com $ 500 + $ 200 = $ 700. Se você não tivesse escrito a opção de compra, você teria feito: 200 ações x $ 15 / ação = $ 3000, menos seu investimento inicial de $ 2000 ou um lucro de $ 1000. Com a parte Buy-Write do seu portfólio, você está em pior situação de US $ 300 do que se tivesse simplesmente mantido seu estoque longo.
2. O preço das ações permanece o mesmo. Para metade de sua carteira, o lucro é de US $ 0, já que o preço ficou o mesmo em US $ 10 / ação. Para as suas 100 ações sujeitas à opção de compra, uma vez que não houve movimentação de preço, a opção não é exercida. Você consegue manter o prêmio de US $ 2 / ação ou US $ 200 e você ainda mantém suas ações. Portanto, o seu lucro se o estoque da sua carteira permanecer estável no preço for: $ 200. Se você não tivesse escrito a opção de compra, seu lucro teria sido $ 0. Com a opção de compra, você fica melhor em US $ 200 do que teria se tivesse mantido seu estoque longo.
3. O preço das ações cai. Se o preço das ações cair para US $ 5, metade do seu portfólio valeria agora 100 x US $ 5 = US $ 500, ou uma perda de US $ 500. Na outra metade de sua carteira, sua opção de compra não teria sido exercida, então você ainda mantém suas 100 ações a US $ 5 / ação por uma perda adicional de US $ 500. No entanto, você pode manter o prêmio da chamada em US $ 2 / ação ou US $ 200, então você ganha US $ 200 & # 8211; US $ 500 e # 8211; US $ 500 por uma perda de US $ 800. Com a opção de compra, você está em uma folga de US $ 200 do que se segurasse seu estoque longo.
VEJA UM EXEMPLO USANDO JNJ:
25 de julho de 2012.
Compre 100 ações JNJ @ 67,80.
Vender 1 Set $ ​​67.50 Ligue @ $ 1.25.
O custo total para esse negócio é de US $ 6.655, que é o seu ponto de equilíbrio inicial (US $ 66,55 por ação). O potencial de lucro nessa negociação é de US $ 95 se o JNJ estiver acima de US $ 67,50 no vencimento em agosto, o que representa um retorno de 1,43% sobre seu capital inicial. Tenha em mente também que JNJ paga um saudável dividendo de 3,57%, então se você estiver segurando a ação sobre uma ex-data de dividendos, você também receberá o dividendo que pode aumentar ainda mais o seu retorno. O JNJ deve pagar um dividendo em agosto.
Outra variação dessa estratégia que você pode tentar é conhecida como a compra atrasada, em que você compra a ação, espera que ela aumente e depois venda sua ligação. Isso pode realmente aumentar seus retornos, mas tem riscos. Se a ação cair após a compra, você receberá menos prêmio quando vender a ligação ou precisará vender uma ligação com um preço menor.
GESTÃO DE COMÉRCIO.
Se JNJ estiver acima de US $ 75 no vencimento de junho, você pode deixar suas ações serem retiradas, obter seus lucros e passar para a próxima oportunidade. Ou, se você for um detentor de longo prazo de ações JNJ, poderá recomprar a chamada vendida e escrever outra opção de compra.
Se a JNJ cair, você pode ter suas perdas vendendo as ações e comprando de volta a chamada, ou baixando a chamada para uma baixa. Como parte do seu plano de negociação, você precisará ter critérios rígidos sobre o que você fará nessa situação. A maioria dos comerciantes estabelece um stop loss de 8%, fechando o negócio e indo embora. No entanto, se o estoque tiver caído apenas 5%, talvez essa seja uma situação em que você consideraria reduzir a oferta vendida para uma baixa.
Aqui está o seu sucesso final.
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Fechei meu Oct BB (alguns instantes atrás) por 34% de lucro & # 8230; esse é o melhor dos 3 BBs que eu negociei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂

Buy-Write ETFs como opções alternativas de renda.
Recentemente, fizemos várias postagens em classes de ativos de alto rendimento que os investidores em busca de receita podem utilizar em seus portfólios. Hoje, vamos mergulhar um pouco mais em um grupo de ETFs geradores de renda que são mais uma estratégia do que uma classe de ativos.
O que é uma estratégia de compra e venda?
As estratégias de compra e venda, também conhecidas como chamadas cobertas, envolvem a compra de uma ação (ou ETF) e a venda de uma opção de compra com um preço de exercício geralmente igual ou superior ao preço atual da ação. Se o preço das ações subir acima da greve, você poderá cobrir a opção com a ação que possui; Se o preço da ação diminuir ou permanecer estável, a opção expirará sem valor. De qualquer maneira, você consegue manter o prêmio da opção, que fornece uma fonte de renda e leva a uma menor volatilidade em relação a possuir apenas o estoque.
Esse processo geralmente requer mais trabalho do que o investidor médio de varejo está disposto a colocar em uma estratégia: sua conta deve ser configurada para a negociação de opções, as opções de negociação em uma cesta de estoques levam tempo e as opções devem ser transferidas quando expirarem. No entanto, há uma variedade de ETFs que implementam esse tipo exato de estratégia, como o ETF PowerShares S & P BuyWrite 500 (PBP), o ETF Horizontes S & P 500 Covered Calls (HSPX), o iPath CBOE S & P 500 BuyWrite Index ETN (BWV), e o ETF de cobertura coberta NASDAQ 100 da Recon Capital (QYLD).
PBP, HSPX e BWV possuem e escrevem suas opções no S & amp; P 500. A PBP vende chamadas de índice S & amp; P 500 ligeiramente fora do dinheiro (OTM), a HSPX vende chamadas que são mais OTM e no estoques individuais, e o BWV é implementado como um ETN. O QYLD negocia com o NASDAQ 100. Dos quatro, o PBP tem 12x mais ativos do que o segundo maior fundo.
Além das diferenças na forma como estes ETPs implementam estratégias de compra e venda, também são tributados de forma diferente. Ao contrário da maioria dos ETFs de ações, as distribuições de determinados ETFs de compra e escritura podem ser tributadas como futuros (60% de ganhos de capital de longo prazo e 40% de ganhos de capital de curto prazo), dependendo se o ETF vender opções de índice ou opções sobre ações individuais. As distribuições da BWV são tributadas à taxa de rendimento normal, uma vez que é um ETN, mas isto não é diferente dos ETFs mais obrigacionistas. Uma abordagem conservadora para comparar os ETPs de compra e venda a outros ETP geradores de rendimento é assumir o pior cenário - a taxa de imposto sobre o rendimento ordinário. Diferentes tratamentos fiscais tornam-se um não-problema quando os investimentos são mantidos em uma conta com vantagem fiscal.
Uma estratégia simplificada de compra e venda.
Para entender como essas estratégias funcionam, vamos analisar uma estratégia simples de compra e venda no S & P 500 ETF (SPY). Em nossa carteira, deteremos ações da SPY e uma quantidade igual de opções de compra a descoberto.
Para simplificar ainda mais, usaremos o preço de retorno total do SPY como o preço da estratégia. Vamos precificar as opções de compra usando a fórmula de Black-Scholes com o VIX como uma estimativa da volatilidade e a taxa de juros dos fundos federais como a taxa de juros livre de risco. Rolaremos as opções de compra na terceira sexta-feira a cada mês, quando os contratos de opção expirarem. Nesse dia, nós liquidamos as opções de compra atualmente pendentes e vendemos uma nova opção de compra de um mês. A venda da opção gera um pagamento de prêmio, mas não altera o valor do portfólio, uma vez que agora somos a opção mais curta. O produto da venda é usado para comprar mais ações da SPY junto com chamadas para cobri-lo. Assumiremos uma taxa anualizada de 75 pb em cada data de rollover para contabilizar alguns dos custos de execução da estratégia (ou de possuir o ETF de compra-gravação).
O gráfico e a tabela a seguir mostram o retorno total (ou seja, reinvestimento das vendas da opção) e estatísticas de desempenho para estratégias que definem o preço de exercício da opção em uma fração fixa acima do preço atual ou uma fração que é uma porcentagem definida volatilidade.
Com base nesses resultados, notamos que:
As estratégias fixas de preço de exercício percentual tiveram melhor desempenho quando as chamadas foram ligeiramente registradas como OTM. A escrita chama os sacrifícios mais profundos de OTM menos no lado positivo, mas gera prêmios menores. Isto é particularmente ilustrado na estratégia de 25%, onde você está pagando a taxa por essencialmente possuir apenas o estoque. Até mesmo uma estratégia com chamadas escritas no dinheiro (ATM) aumentou o retorno e reduziu a volatilidade em comparação com a simples posse do SPY. A definição do preço de exercício como uma porcentagem do VIX levou a retornos ajustados ao risco semelhantes aos das estratégias fixas de 2% e 4%. (O VIX mensal médio no período foi de aproximadamente 6%).
Outra maneira de analisar as estratégias é observar com que frequência as chamadas expiraram dentro do dinheiro (ITM).
Como o preço de exercício era mais alto, a opção de compra era exercida menos e, quando era exercida, menos vantagens eram sacrificadas. No entanto, preços de exercício mais altos correspondem a prêmios de opção mais baixos. Um fato interessante é que a natureza dinâmica da estratégia “50% do VIX” permitiu gerar prêmios mais altos com menos sacrifício do que a estratégia estática de 4%.
Movendo-se para o mundo real.
Na realidade, um contrato de opções seria vendido em 100 ações, mas os resultados poderiam ser escalonados de acordo. Os preços das opções também provavelmente não corresponderiam exatamente aos nossos valores calculados usando a fórmula Black-Scholes. Usamos o VIX como uma estimativa para a volatilidade ao longo do próximo mês. Embora isso seja adequado quando a opção é um mês a partir da expiração, usá-la para precificar a opção por períodos de tempo inferiores a um mês é uma provável fonte de erro. Além disso, como o VIX é calculado usando uma série de preços de exercício, a volatilidade dos preços de exercício pode ser substancialmente diferente, dependendo de como as volatilidades implícitas mudam ao longo de diferentes preços de exercício (pense na volatilidade “sorriso”). As opções no dinheiro geralmente teriam uma menor volatilidade implícita do que o VIX, o que provavelmente explica os altos prêmios vistos nas estratégias de greve fixa de 0% e 2%.
No entanto, essa estratégia simples de compra e venda ilustra como a volatilidade e a redução máxima podem ser reduzidas através dos pagamentos de prêmio das opções de compra.
Os investidores devem sempre entender em que estão investindo; Investir em algo que você não entende significa que você não entende totalmente os riscos. Muitas vezes haverá riscos que até mesmo o investidor mais informado pode subestimar, mas conhecer os ambientes de mercado nos quais a estratégia terá desempenho abaixo do esperado é um passo na direção certa. Esperamos que este post tenha esclarecido como as estratégias de compra-gravação são afetadas pelos parâmetros usados ​​em sua construção.
Embora as estratégias de compra e venda possam ser uma ótima maneira de aumentar a renda do portfólio, especialmente em um ambiente de baixa e alta taxa (fique atento a mais sobre isso em um futuro post), elas podem ficar significativamente durante os mercados mais fortes, especialmente em mercados com alta baixa volatilidade. Mercados voláteis geralmente são bons para compra-gravação porque eles sustentam os prêmios das opções. Os prêmios de opções mais altas implicam mais renda. Em última análise, as estratégias de compra e venda podem ser uma boa fonte de diversificação de renda, desde que se tenha consciência de sua natureza altamente dependente do caminho.
Nota: A Newfound atualmente não utiliza nenhum ETF de compra e venda em suas estratégias, mas pode optar por fazê-lo no futuro. Newfound encoraja os investidores a buscar o conselho de um consultor financeiro, uma vez que a adequação de um determinado investimento ou estratégia dependerá das circunstâncias e objetivos individuais de um investidor.
Se você está interessado em aprender mais sobre outras classes de ativos de geração de renda, juntamente com uma discussão sobre como eles podem se apresentar em um ambiente de taxa crescente, confira nossas postagens anteriores sobre Empréstimos Bancários, MLPs, Convertibles e Preferreds.
Nathan Faber.
Nathan é vice-presidente da Newfound Research, um gestor de ativos quantitativo que oferece um conjunto de contas gerenciadas separadamente e fundos mútuos. Na Newfound, Nathan é responsável pela pesquisa de investimentos, desenvolvimento de estratégias e apoio à equipe de gerenciamento de portfólio.
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